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FX翻转

外汇头寸如何滚动?

将下一个工作日的头寸转为下一个工作日,将相应头寸的价值日期转移到新的价值日期 - 即下一个工作日。 主货币对的标准价值日期为T + 2个工作日。 在纽约时间17:00之前持有的货币现货头寸将被汇到一个新的价值日期。 作为交易的一部分,由于第二天保留仓位,所以仓位被收取滚存利息。

转账利息的金额基于流动性最高的一级银行的同业远期市场上的汤姆/下一个(明天/下一个)利率。 所产生的价值直接来自BenchMark Finance的流动性提供者,合伙人。 翻转可以是正面的或负面的。 形成汤姆/下一个利息的主要因素是基于货币(部分货币)之间的利率差异,流动性(在这种情况下,远期市场的流动性可以通过即将发生的重要政治事件减少,一个月结束 一季度或一年),对银行间远期市场的需求,货币的不确定性以及其他有关某些货币的重要事件。

FX翻转的例子

我们在欧元兑美元长达纽约时间17:00。 货币头寸的价值日期将随着一个工作日向前移动。 EURUSD多头,您已经买入欧元,同时以美元出售足够的金额。 如果欧元的利率高于美元,您将收到一笔利息,该利息将记录在您的账户中。 如果欧元的利率低于美元 - 您将欠您的利息,这将从您的帐户收取。 纽约时间17:00之前结束交易,不会滚动。

重要提示:由于头寸的新价值日期始终是下一个工作日,市场在周末不工作,所以在周三到周四举行的开仓头寸展期为三倍。 此外,在某个国家的节假日期间,相应货币的价值日期(因此整个货币对)将在节假日后的下一个工作日。

三重翻转示例

周三与欧元兑美元交易时,其价值日期是星期五(T + 2)。 如果这个头寸在星期四关闭(即头寸在周三到周四纽约时间17:00开放),价值日期将从周五移动到周一,您将被收取3天的周转时间 - 周六,周日 和星期一。

例如:欧元兑美元为0.10手(10,000货币单位)。 平台每日滚动是一个正面的数字为2.70美元的一个地段。 您将收到的滚动,从2.70美元,ergo 0.27美元1/10。